汇市交易信号闪烁！本周隐含波动率矩阵：美元、美债、美股、澳元、日元与欧元前瞻布局

FX168财经报社(香港)讯 本周汇市隐含波动率矩阵显示，市场预计不会出现大幅波动。债券市场的影响力一如既往，FOMC会议纪要带有一定的影响力，但全世界的目光都非常期待美联储主席鲍威尔在3月7日的国会证词，而美元多头在本周低交易量中将保持谨慎。

Pepperstone研究主管Chris Weston提到：“查看外汇1周隐含期权波动率，我们以市场如何看待即将发生的事件风险为指导，影响价格可以延伸多远以及随后我们的潜在交易环境。这是跳出的百分位排名，因为大多数外汇货币对和黄金都接近其12个月范围的底部，本质上，市场预计不会出现大幅波动，虽然这是一种反映价格走势已经在低位实现，数据和已知事件风险预计不会实质性改变基本面。”

本周隐含波动率矩阵

(来源:Pepperstone)

债券市场仍然是所有市场的重要驱动力，但在本周收益率走高之后，市场看到2年期和5年期美国国债的抛售疲软，这引发了一些推高美元的担忧，此前美元多头希望从整合区突破。例如，市场看到美国5年期国债上周五升至4.14%，但反转收于4.02%，这使得上周德国国债的收益率溢价保持在1.20%不变，这也是欧元兑美元保持1.0655支撑位的部分原因。

(来源:Pepperstone)

下一个大事件风险仍是鲍威尔证词

本周的美国数据对交易员持有敞口存在一定风险，但随着投资者为3月22日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备，全世界的目光都非常期待鲍威尔的3月7日国会证词，作为下一个一级事件风险。

Weston补充：“我们可以看到导致该演讲的一些更好的成交量条件，本周虽然我们有几位美联储发言人，但2月份的FOMC会议纪要基本上已经过时，但仍可能为市场提供一些金块。对美国核心PCE的预期看起来有点低，市场普遍预期并未因PPI意外大幅上涨而调整。”

谈到经济数据，Weston也指出，如果获得高于6.3%的热门数据，加拿大CPI可能会对加元产生重大影响。新西兰联储会议也可能是一个值得关注的会议，市场定价44个基点，新西兰元隐含波动率定价高于其他外汇对。尽管新西兰通货膨胀猖獗，但为应对飓风加布里埃尔而宣布全州紧急状态，可能会让新西兰联储寻求减少对家庭的打击。

澳元工资具有重要意义，如果市场意识到澳大利亚央行对工资-价格螺旋上升的乐观看法是错误的，那么澳元就会出现更大的反应。

“正如我们在剧本中看到的工资同比增长超过3.5%，并且它可能变得辛辣。然而，澳元头寸、杠杆账户通常是对冲基金已经做多，市场澳元兑美元与铜、澳美5年期收益率差和美元离岸人民币的相关性要高得多。看到头肩形态的颈线在0.6877，如果突破，目标将是0.6650。”

“澳元/纽元看起来更适合交易澳元数据，而且日线看起来已准备好走高，而我注意到了。”

“保持定位氛围，我注意到日元是专业杠杆账户目前最大的多头敞口，这可能会在本周接受测试，即将上任的日本央行行长直田和男将发表的讲话，这对日元和JPN 225敞口来说都是明显的风险。”

股市走势

在股票方面，投资者继续关注美元和债券市场的表现。Weston也强调：“终端联邦基金定价现在为5.28%，看起来很合理，我认为目前它不会超过5.3%。股市可能会从中找到一些支撑，但空头希望看到标准普尔500跌破4050点，纳斯达克100指数跌破12200点，这是买家介入的地方，每日收盘价跌破此处可能会看到更高的成交量定价。”

恒生指数总是得到客户的良好关注，看到更好的趋势条件，交易员在5天或8天EMA的反弹中卖出。阿里巴巴和百度本周的收益可能会影响恒生指数，尤其是阿里巴巴，因为其隐含变动和相当大的权重持有2.11港元的市值。

S&P/ASX 200指数收益的重要一周

在收益方面，美国虽然81%的企业可能已经公布了财报，但本周市场从几家大型零售商那里获得了收益和展望，这也可能在宏观层面产生影响。在澳大利亚，投资者看到47%的澳元指数报告收益，其中63%的每股收益超过或符合预期，而67%的销售额超过预期，销售额总计增长12%。

这也是收益丰厚的一周，这是绝对数量最多的公司上市的一周BHP、RIO、WOW和QAN等等。它可能会在S&P/ASX 200指数中达到一个水平，它与恒生指数一样也在走低，需要在38.2%斐波那契的7321处获得支撑。

“CADCHF目前最好的均值回归策略之一，市场交易区间不断缩小，46天在200点区间内。布林带挤压可能会导致一些爆炸性的结果，正如我们在过去五年中所看到的那样，交叉在平静期后确实爆发时可能会出现一些爆炸性的走势。”

(来源:Pepperstone)